Читать книгу Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt - Dietmar Ernst - Страница 45
Wichtige Formeln
ОглавлениеBerechnung der Standardabweichung (ausgehend von einer Stichprobe) der stetigen, täglichen Renditen:
(1.2.8.1)
| σ = | Standardabweichung der Rendite |
| m = | Anzahl der Beobachtungen |
| rt = | Rendite im Zeitpunkt t |
| μ = | Erwartungswert der Rendite |
Arbeitsmappe: Case Study Risikomanagement Teil 1 Arbeitsblatt: Varianz und Standardabweichung
Excel-Beispiel: I11=STABW.S(D8:D1310)
Berechnung der Standardabweichung (ausgehend von einer Stichprobe) als Wurzel der Varianz:
(1.2.8.2)
| σ = | Standardabweichung der Rendite |
| σ2 = | Varianz der Rendite |
Excel-Beispiel: I12=WURZEL(I8)
