Читать книгу Секреты успешных ставок на спорт. Или как обыграть букмекера - Анатолий Косарев - Страница 22

Критерий Келли – это финансовая стратегия ставок, разработанная в 1956 году математиком Джоном Ларри Келли младшим (1927—1985). Он определяет оптимальный размер ставки, который поможет максимизировать рост капитала в условиях ставок с известной вероятностью успеха.

Принцип работы критерия Келли:

1. Вычисление вероятности успеха: для каждой ставки нужно оценить вероятность успеха (выигрыша) данной ставки. Например, если вероятность успеха равна 0.6 (60%).

2. Расчет оптимального размера ставки: по формуле Келли можно определить оптимальный размер ставки: (f^* = \frac {p (b +1) – 1} {b}), где:

a. (f^*) – оптимальная доля вашего капитала для ставки,

b. (p) – вероятность успеха ставки,

c. (b) – коэффициент ставки (букмекерский коэффициент – 1).

3. Вычисление размера ставки: после расчета оптимальной доли капитала (f^*) вы можете определить размер ставки, умножив ее на ваш текущий капитал.

Пример использования критерия Келли:

Предположим, у вас есть уверенность в 70% вероятности успеха ставки (вероятность 70—80% на событие дает наша апликация), и букмекер предлагает коэффициент 2.5 (букмекерский коэффициент – 1, итого 1.5). Подставляя значения в формулу Келли, мы получаем: (f^* = \frac {0.7 (1.5) – 1} {1.5} = 0.2).

Это значит, что оптимально ставить 20% вашего текущего капитала на данное событие, чтобы максимизировать рост капитала в долгосрочной перспективе, согласно критерию Келли.

Финансовая стратегия Критерий Келли основана на идее оптимального размера ставки, который максимизирует рост капитала в долгосрочной перспективе.

Плюсы:

· Максимизация роста капитала: Критерий Келли стремится максимизировать ожидаемую прибыль и минимизировать риск потерь, что в итоге может привести к максимальному росту капитала.

· Рациональное использование информации: эта стратегия требует от игрока оценки вероятностей и коэффициентов для определения оптимального размера ставки, что способствует рациональному использованию доступной информации.

· Управление риском: Критерий Келли позволяет эффективно управлять риском, поскольку размер ставки пропорционален оценке вероятности успеха и риска потерь.

Минусы:

· Чувствительность к ошибкам оценки: если оценка вероятности или коэффициента ошибочна, размер согласно Критерию Келли, также может быть неправильным, что приведет к потерям.

· Возможные большие потери: в некоторых случаях Критерий Келли может рекомендовать агрессивные размеры ставок, что может привести к большим потерям при неудачных исходах.

· Неучтенные внешние факторы: Эта стратегия не учитывает внешние факторы, такие как изменения рыночных условий или неожиданные события, которые могут повлиять на результаты.

· Сложность применения: Расчет оптимального размера ставки по Критерию Келли может быть сложным и требует от ставщика элементарных математических навыков и понимания теории вероятностей.

В целом, стратегия Критерия Келли имеет потенциал для обеспечения высоких доходов при правильном применении, но требует внимательного анализа и оценки рисков.

Помните, при использовании данной стратегии важно быть осторожным, так как она не учитывает возможные финансовые потери и изменчивость рынка. Важно применять стратегию осторожно и в соответствии с вашими инвестиционными целями и рисками.