Читать книгу Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt - Dietmar Ernst - Страница 33

Berechnung der Varianz (ausgehend von einer Stichprobe) der stetigen, täglichen Renditen:

(1.2.6.1)

σ2	= Varianz der Renditen
m	= Anzahl der Beobachtungen
rt	= Rendite im Zeitpunkt t
μ	= Erwartungswert der Rendite

Arbeitsmappe: Case Study Risikomanagement Teil 1 Arbeitsblatt: Varianz und Standardabweichung

Excel-Beispiel: 18=VAR.S(D8:D1310)