Читать книгу Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации - Александр Фоменко - Страница 13

При включении в мультивалютные модели валютных пар с разной ликвидностью, особенно на младших тайм фреймах, может возникнуть ситуация отсутствия значений одной из валютных пар при наличии значений в других валютных парах.

Могут быть и другие причины. Например, ведение торгов в разное время по разным валютным парам. И это не единственные причины возникновения пропущенных значений на финансовых рынках.

Важно понять, причину пропуска значения. Прежде всего, важно знать, как связано пропущенное значение с целевой переменной. В нашем примере трендовой торговой системы можно рассмотреть две ситуации:

– отсутствуют котировки внутри торговой сессии. Можно предположить, что отсутствие значений не влияет на тренды, имеющиеся в данный момент на рынке.

– отсутствуют значения вне торговой сессии, например в выходные дни. Известно, что в выходные дни могут происходить события, которые в случае торгов повлияли бы на котировки.

Заполнение пропущенных значений было интенсивно изучено в статистической литературе, но в контексте проверки гипотез процедурами тестирования при наличии пропущенных данных. Это – отдельная проблема. Для предсказательных моделей мы обеспокоены точностью предсказаний вместо того, чтобы делать допустимые выводы.

Заполнение пропущенных значений – это только другой уровень моделирования, где мы пытаемся оценить значение предикторов, основанных на других значениях предиктора. Соответствующая схема заполнения состоит в использовании набора данных обучения для создания модели заполнения для каждого предиктора в наборе данных. До обучения самой предсказательной модели или предсказания целевой переменной заполняются отсутствующие значения предикторов. Заметим, что этот дополнительный уровень моделей увеличивает неопределенность.

Если число предикторов, на которые влияют отсутствующие значения, небольшое, анализ отношений между предикторами – хорошая идея. Например, могут использоваться такие методы как визуализация или PCA, чтобы определить, есть ли прочные отношения между предикторами. Если переменная с отсутствующими значениями чрезвычайно коррелирована с другим предиктором, у которого есть немного отсутствующих значений, используемая модель может часто быть эффективной для заполнения.

Одним из популярных методов заполнения является модель K-ближайших соседей. Эта модель по значения ближайших соседей может оценить значение отсутствующих значений предиктора.