Читать книгу Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации - Александр Фоменко - Страница 16

Будем различать два варианта понятия «группировки предикторов»:

– группировка значений отдельного предиктора;

– группировка нескольких предикторов в один.

В первом случае любой числовой предиктор можно упростить путем разбивки его на несколько категорий или стеллажей. Например, возьмем индикатор RSI, который обычно используется для идентификации разворотов трендов. Разделим значения этого индикатора на 4 части, и вместо числовых значений индикатора будем использовать числа 1,2,3 и 4, где числа 1 и 4 будут соответствовать разворотам тренда. Такой вид укладывания в стеллаж соответствует основной идеи нашей торговой системы – трендовой торговли.

Во втором случае все множество предикторов, которое используется в модели скомпонуем в меньшее число предикторов так, чтобы это меньшее число объясняло большую часть изменчивости всех предикторов. Данный подход известен как «анализ главных компонент» и был рассмотрен выше.

Компоненты, получаемые по алгоритмам PCA (PLS) позволяет использовать существенно меньшее количество новых предикторов. Каждая дополнительная главная компонента объясняет все меньшее количество изменчивости. Если просуммировать изменчивость всех новых предикторов, то сумма будет равна единице, а где-то в середине будет некоторое количество предикторов, которое будет объяснять, например, 95% изменчивости. Обычно для рынка Форекс можно уменьшить количество предикторов примерно в три раза.