Читать книгу Versicherungsmanagement - Группа авторов - Страница 16

»Zufall ist ein Wort ohne Sinn; nichts kann ohne Ursachen existieren.«

(Voltaire)

Wie zuvor erläutert, besteht das Hauptziel der Versicherungswirtschaft in der Bewältigung der mit zukünftigen Ereignissen verbundenen Unsicherheit. Letztere resultiert aus dem Unvermögen, exakte Vorhersagen bezüglich zukünftiger Entwicklungen zu erstellen, weil wir nicht in der Lage sind, alle Faktoren, die für ein bestimmtes, zukünftiges Ereignis relevant und ausschlaggebend sind, zu beobachten, zu messen, zu berechnen oder gar zu steuern.

Wenn Menschen mit einer solchen Situation konfrontiert sind, wird oft behauptet, das Eintreten der Ereignisse sei »vom Zufall« abhängig. Es lohnt sich, kurz über diese Behauptung nachzudenken.

Im zuvor beschriebenen Sinne bezeichnet der Begriff »Zufall« eine Situation, bei der Menschen – aufgrund ihrer eingeschränkten Informationslage und Informationsverarbeitungskapazität – die Ursachen für ein bestimmtes zukünftiges Ereignis nicht exakt erkennen oder aufgrund der Komplexität des Zusammenwirkens ursächlicher Faktoren den Ausgang eines bestimmten Vorgangs im Vorhinein nicht verlässlich prognostizieren können. In solchen Situationen kann das Ursachensystem weder gedanklich noch rechentechnisch noch auf irgendeine andere Weise ausreichend durchdrungen und verstanden werden, sodass der zum Ergebnis führende Prozess für uns nicht nachvollziehbar ist und somit willkürlich – d. h. zufällig – erscheint. Die Betonung liegt dabei auf dem kleinen Wort »erscheint«, denn die Unsicherheit bezüglich des Ergebnisses eines Vorgangs resultiert meist nicht aus dem Fehlen von Ursachen, sondern aus der eingeschränkten Fähigkeit, alle Ursachen zu erkennen und ihr Zusammenwirken zu verstehen.⁷ Oder anders ausgedrückt: Nur weil wir etwas nicht wissen oder erkennen, heißt dies nicht, dass es willkürlich ist.

Jenseits der vorherigen Überlegungen stellt sich für die Versicherungswirtschaft und Wissenschaft die Frage, wie mit solchen Unsicherheitssituationen bzw. Zufallsvorgängen umzugehen ist, denn schließlich möchte man die Unsicherheit gerne beherrschbar und handhabbar machen. Zu letzterem Zweck wurden theoretische Konstrukte sowie mathematische, wahrscheinlichkeitstheoretische Prinzipien und Methoden entwickelt, die – nicht nur in der Versicherungswirtschaft – heute vielfach verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeitstheorie als Teilgebiet der Mathematik beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Behandlung und Untersuchung sog. Zufallsereignisse, -variablen und -prozesse. In der wissenschaftlichen Literatur zur Versicherungswirtschaft wird der Leser meist sehr früh mit dem Begriff »Wahrscheinlichkeit« konfrontiert, ohne dass vorab geklärt wurde, was Wahrscheinlichkeiten eigentlich sind. Die Autoren gehen häufig recht zügig dazu über, das Risikogeschäft der VU als eine Übertragung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen vom VN auf das VU zu beschreiben.⁸

Eine Wahrscheinlichkeit ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1, die Auskunft über das Ausmaß der Gewissheit geben soll, mit der ein Ereignis in der Zukunft eintritt. Wird bspw. einem bestimmten Schadenereignis (z. B. dem FUTSCH-Ereignis aus Beispiel 1) eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, so kann mit dieser Zahl eine Auskunft über den Grad der Sicherheit gegeben werden, mit dem dieser Schaden eintritt. Eine Wahrscheinlichkeit in Höhe von 0,95 (= 95 %) würde bedeuten, dass es ziemlich sicher ist, dass der Schaden eintritt. Eine Wahrscheinlichkeit in Höhe von 0,05 (= 5 %) würde hingegen besagen, dass es ziemlich sicher ist, dass der Schaden nicht eintritt.

Die Frage ist nun, wie eine solche Zahl bestimmt werden soll, sodass man eine zuverlässige Wahrscheinlichkeitsaussage bezüglich des möglichen Eintritts eines Schadenereignisses erhält. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: mittels Erfahrungswerten, mithilfe von Modellen und auf Basis subjektiver Schätzung.

Abb. 3: Wege der Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten

Die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten für Schadenereignisse mittels Erfahrungswerten – d. h. mit Schadendaten aus vergangenen Perioden – dürfte den in der Versicherungswirtschaft am häufigsten anzutreffenden und zumeist auch zuverlässigsten Weg darstellen. Dazu bildet man relative Häufigkeiten, indem man für eine vergangene Periode die Anzahl der Schadenfälle ins Verhältnis zu der Anzahl der möglichen Fälle setzt. Ein klassischer Fall wäre bspw. die Ermittlung der Sterbewahrscheinlichkeit in der Lebensversicherung.