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Um Verteilungen von Zufallsvariablen anhand weniger Kennzahlen zu charakterisieren oder zu vergleichen, bedient man sich üblicherweise bestimmter Parameter, wie bspw. des Erwartungswertes oder der Varianz.

Zur Erläuterung dieser Parameter gehen wir zunächst davon aus, dass der Vorgang, der zu einem »zufälligen« Ergebnis führt, beliebig oft wiederholt werden kann. Der Erwartungswert E(X) einer Zufallsvariable X gibt dann eine Auskunft darüber, welchen Wert die Realisierungen dieser Variable nach zahlreichen Wiederholungen im Mittel annehmen werden. Um den Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariable zu berechnen, werden die möglichen Realisierungen (die Ausprägungen x_i) mit ihren zugehörigen Wahrscheinlichkeiten W(X = x_i) multipliziert und anschließend summiert. Für diskrete Zufallsvariablen, bei denen i = 1, 2, …, n Ausprägungen auftreten können, gilt somit: