Читать книгу Портфельная теория и методы оптимизации. NSGA, POWER BI - - Страница 11

Улучшение повышает эффективность решений, упрощает выбор из Pareto. Ограничения: не указаны cardinality constraints, малый датасет; t-SNE чувствителен к параметрам. Полезно для финансовых инвесторов. [217] [219]

⁂

Anagha M., Larni-Fooeik A.M. «On NSGA-II and NSGA-III in Portfolio Management» (Intelligent Automation & Soft Computing, 2022) – подробно описать статью, указать, где находится Pdf формат

Статья «On NSGA-II and NSGA-III in Portfolio Management» (M. Anagha, A. M. Larni-Fooeik et al., 2022) демонстрирует применение NSGA-II (2 цели) и NSGA-III (3 цели) к портфельным задачам с использованием KKTPM для оценки близости к эффективному фронту. Полный PDF доступен на Tech Science Press. [224] [225]