Читать книгу Портфельная теория и методы оптимизации. NSGA, POWER BI - - Страница 16

Цель: решение задачи портфельного выбора через NSGA-II + классические методы для сравнения на реальных данных.

Данные: 132 акции TSE (активно торгуемые), ежемесячные цены 2010—2021 (144 месяца).

Модель: Расширенный Markowitz с return и semi-variance (downside risk) как целями. Ограничения:,, реальные (transaction costs, cardinality?). Multi-objective формулировка для Pareto-оптимизации. ^[233]

NSGA-II реализация

Стандартный NSGA-II: non-dominated sorting, crowding distance, элитизм. Адаптация:

– Кодирование: вещественные веса (хромосома длины 132).