Читать книгу Портфельная теория и методы оптимизации. NSGA, POWER BI - - Страница 12

Авторы: M. Anagha, A. M. Larni-Fooeik, A. Awad, M. Abouhawwash.

Журнал: Intelligent Automation & Soft Computing (Tech Science Press), Vol. 32, No. 3, pp. 1673—1685.

Дата: 2022 (онлайн 2021). DOI: 10.32604/iasc.2022.021584.

PDF-ссылки:

– Прямая от издателя (бесплатно): https://www.techscience.com/iasc/v32n3/45932/pdf ^[224]

– HTML + PDF: https://www.techscience.com/iasc/v32n3/45932 ^[226]

– Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/paper/On-NSGA-II-and-NSGA-III-in-Portfolio-Management-Awad-Abouhawwash/68ddc41cdf24aea3d512d3314… (PDF там же). ^[227]

Цель и вклад

Решение классической портфельной проблемы (Markowitz: макс доход, мин риск) расширенной на 3 цели с эволюционными алгоритмами. Вклад: демонстрация NSGA-II для bi-objective, NSGA-III для tri-objective; метрика KKTPM (Karush-Kuhn-Tucker Proximity Measure) для мониторинга сходимости (min KKTPM → 0 указывает на достижение оптимального фронта). Подтверждение, что GA проще аналитических методов и дают полный Pareto за один запуск. [224] [225]