Читать книгу Портфельная теория и методы оптимизации. NSGA, POWER BI - - Страница 9

Стандартный NSGA-II плохо справляется с портфельной оптимизацией из-за высокой размерности активов и конфликтующих целей (ожидаемый доход, риск, асимметрия распределения). Улучшение: смешанное кодирование индивидов (веса активов + информация об активах) + t-SNE для снижения размерности целей и удаления избыточных, вводя «конвергенционную информацию» для быстрой сходимости к Pareto-фронту. [217] [219]