Читать книгу Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze - Nassim Nicholas Taleb - Страница 13

Niniejsza książka dotyczy szczęśliwego przypadku ucharakteryzowanego na swoje przeciwieństwo (którym są umiejętności) i tak postrzeganego, a bardziej ogólnie — losowości ucharakteryzowanej na nielosowość (czyli determinizm) i tak odbieranej przez ludzi. Działanie szczęśliwego przypadku objawia się w postaci głupca, który ma szczęście definiowanego jako osoba, która osiągnęła znaczne korzyści dzięki niezwykle pozytywnemu zbiegowi okoliczności, lecz przypisuje swój sukces jakiejś innej — zwykle bardzo precyzyjnie określonej — przyczynie. Takie mydlenie oczu zdarza się w zupełnie nieoczekiwanych dziedzinach, nawet w nauce, choć najbardziej widoczne i oczywiste jest w biznesie. Bardzo rozpowszechnione jest w polityce: można je usłyszeć w słowach prezydenta mówiącego o stworzonych przez niego miejscach pracy, zapoczątkowanym przez niego ożywieniu gospodarczym albo inflacji rozdmuchanej przez jego poprzednika.

Wciąż nie oddaliliśmy się zbytnio od naszych przodków szwendających się po sawannie. Nasze poglądy nawet dzisiaj (a może zwłaszcza dzisiaj) kształtują się w dużej mierze pod wpływem przesądów. Podobnie jak członek prehistorycznego plemienia, który zauważył, że chwilę po tym, jak podrapał się po nosie, zaczął padać deszcz, i na tej podstawie obmyślił skomplikowaną metodę przywoływania deszczu za pomocą drapania się po nosie, warunkujemy stan gospodarki obniżkami stóp procentowych dokonywanymi przez Zarząd Rezerwy Federalnej1 albo sukces firmy wyznaczeniem nowego dyrektora generalnego. Księgarnie są pełne biografii kobiet i mężczyzn, którzy odnieśli sukces i podają szczegółowe wyjaśnienia, w jaki sposób dotarli na szczyt (aby osłabić ewentualne wnioski wynikające z ich zwierzeń, używamy sformułowania „we właściwym miejscu i czasie”). Zjawisko mydlenia oczu dotyka ludzi wszelkiego autoramentu: profesor literatury przypisuje głębokie znaczenie przypadkowym układom słów, a ekonomista z dumą wskazuje na „regularności” i „anomalie” w zbiorach zupełnie przypadkowych danych.

Ryzykując uznanie mnie za człowieka pełnego uprzedzeń, muszę powiedzieć, że umysł literata może być szczególnie podatny na mylenie szumu ze znaczeniem, to znaczy przypadkowego ciągu słów z precyzyjnie skonstruowanym komunikatem. Nie powoduje to jednak większych szkód: tylko nieliczni mogą twierdzić, że sztuka jest narzędziem odkrywania Prawdy — raczej służy uciekaniu od niej albo czynieniu jej bardziej znośną. Symbolizm jest dzieckiem niezdolności do zaakceptowania losowości i niechęci do niej. Nadajemy znaczenie różnym kształtom i dostrzegamy sylwetki ludzkie w plamach atramentu. Widziałem meczety w chmurach — ogłosił Arthur Rimbaud, dziewiętnastowieczny francuski poeta symboliczny. Ta wizja zaprowadziła go do „poetyckiej” Abisynii (w Afryce Wschodniej), gdzie został brutalnie potraktowany przez chrześcijańskiego handlarza niewolników z Libanu, zaraził się syfilisem i stracił nogę w wyniku gangreny. W wieku 19 lat zniesmaczony zarzucił poezję, a niecałe 20 lat później zmarł samotnie w szpitalu w Marsylii. Było już jednak za późno. Europejscy intelektualiści zdążyli wyrobić sobie nieodwracalne upodobanie do symbolizmu — wszyscy do dzisiaj za to płacimy, oddając się psychoanalizie i innym dziwactwom.

Niestety, niektórzy ludzie traktują tę zabawę zbyt poważnie; płaci się im za zbyt wnikliwe czytanie różnych rzeczy. Przez całe życie toczyła się we mnie walka między umiłowaniem literatury i poezji a głęboką niechęcią do większości nauczycieli literatury i tzw. krytyków. Francuski myśliciel i poeta Paul Valéry ze zdumieniem wysłuchał pewnego razu interpretacji swoich wierszy, w której przypisano im znaczenia, jakich chciał uniknąć (oczywiście wytłumaczono mu, że były dziełem jego podświadomości).

Mówiąc bardziej ogólnie, nie doceniamy udziału losowości we wszystkim, co się dzieje wokół nas. Być może powyższe spostrzeżenie nie zasługiwałoby na osobną książkę, gdyby nie to, że największym z głupców często okazuje się tak zwany specjalista. To niepokojące, ale nauka dopiero niedawno zyskała zdolność radzenia sobie z losowością (tempo wzrostu ilości dostępnych informacji ustępuje tylko szybkości ekspansji szumu). Teoria prawdopodobieństwa jest młodą dziedziną matematyki, a probabilistyka stosowana praktycznie nie istnieje jako dyscyplina naukowa. Co więcej, wydaje się, że mamy dowody potwierdzające, iż to, co nazywamy odwagą, bierze się z niedoszacowania udziału losowości w zachodzących wokół zdarzeniach, a nie z bardziej szlachetnej i opartej na mocnych przekonaniach zdolności wychodzenia przed szereg. Z mojego doświadczenia (oraz z literatury naukowej) wynika, że ekonomiczni „ryzykanci” są raczej ofiarami złudzeń będących źródłem nadmiernego optymizmu i przesadnej wiary w niedoszacowane, potencjalnie negatywne wyniki, niż ich pogromcami. „Podejmowanie ryzyka” w ich przypadku okazuje się często mimowolnym aktem głupoty.

Przyjrzyjmy się lewej i prawej kolumnie tabeli P.1 na stronie 45. Najlepszym podsumowaniem tez zawartych w niniejszej książce jest stwierdzenie, że poświęcona jest ona sytuacjom (często tragikomicznym) polegającym na tym, iż elementy zawarte w lewej kolumnie [tabeli] są przez pomyłkę brane za te z prawej kolumny. Poszczególne części tabeli odnoszą się do głównych obszarów rozważań zawartych w książce.

Czytelnicy mogą się zastanawiać, czy na uwagę zasługuje także sytuacja przeciwna, czyli taka, w której nielosowość jest błędnie uważana za losowość. Czy nie powinna nas niepokoić możliwość ignorowania pewnych schematów i komunikatów? Mam na to dwie odpowiedzi… Po pierwsze, nie obawiam się tego, że jakieś schematy mogą pozostać nieodkryte. Odczytywaliśmy długie i skomplikowane przesłania z chyba wszystkich przejawów natury charakteryzujących się jakąkolwiek niejednoznacznością (takich jak linie na dłoni człowieka czy ułożenie fusów kawy na dnie filiżanki). Uzbrojeni w superkomputery i skomplikowane układy procesorów oraz podpierający się teoriami złożoności i „chaosu” naukowcy, półnaukowcy i pseudonaukowcy są gotowi wszędzie szukać wróżb i znaków. Po drugie, musimy brać pod uwagę koszty popełniania błędów; według mnie błędne uważanie prawej kolumny za lewą jest mniej kosztowne niż pomyłka w drugą stronę. Nawet obiegowa opinia głosi, że zła informacja jest gorsza od braku jakiejkolwiek informacji.

Tabela P.1. Lista pomyłek, Najważniejsze rozróżnienia zawarte w książce

Ogólne
Szczęśliwy przypadek	Umiejętności
Losowość	Determinizm
Prawdopodobieństwo	Pewność
Wiara, przypuszczenie	Wiedza, przeświadczenie
Teoria	Rzeczywistość
Anegdota, zbieg okoliczności	Przyczynowość, prawo
Prognoza	Przepowiednia
Zachowania rynku
Głupiec, który ma szczęście	Utalentowany inwestor
Błąd selekcji danych	Wzrost powyżej rynku
Finanse
Zmienność	Rentowność
Zmienna stochastyczna	Zmienna deterministyczna
Fizyka i inżynieria
Szum	Sygnał
Krytyka literacka
Brak (krytycy literaccy najwyraźniej nie potrafią nazwać rzeczy, których nie rozumieją)	Symbol
Filozofia nauki
Prawdopodobieństwo epistemologiczne	Prawdopodobieństwo fizyczne
Indukcja	Dedukcja
Propozycja syntetyczna	Propozycja analityczna
Filozofia ogólna
Przygodne	Pewne
Przygodne	Konieczne (w rozumieniu Kripkego)
Przygodne	Prawdziwe (we wszystkich możliwych światach)

Choć te zagadnienia są bardzo interesujące, omawianie ich wszystkich byłoby wielkim wyzwaniem. W jednym ze światów nawyk brania wpływu szczęśliwego przypadku za efekt umiejętności jest jednak szczególnie rozpowszechniony i rzucający się w oczy: chodzi o rynek. Szczęście lub pech sprawiły, że funkcjonowałem w nim przez większość dorosłego życia. To środowisko, które znam najlepiej. Ponadto otoczenie ekonomiczne jest najlepszym (i najzabawniejszym) laboratorium pozwalającym zrozumieć te różnice. Jest to bowiem obszar ludzkiej aktywności cechujący się największym zamieszaniem i największą zdradliwością wyników. Na przykład często odnosimy mylne wrażenie, że dana strategia jest doskonała, przedsiębiorca jest człowiekiem obdarzonym „wizją” albo trader jest utalentowany, by poniewczasie się przekonać, że 99,9 proc. ich wyników można przypisać szczęśliwemu przypadkowi i tylko jemu. Poproście osiągającego wysokie zyski inwestora o wyjaśnienie przyczyn jego sukcesu, a na pewno przedstawi wam jakąś skomplikowaną i przekonującą interpretację wyników. Często robią tak w sposób celowy. Zasługuje to na miano szarlatanerii.

Gdybym miał wskazać jedną przyczynę, dla której myli się strony tabeli, stawiałbym na nasz brak lub nieumiejętność krytycznego myślenia — lubujemy się w przedstawianiu domysłów jako prawdy. To leży w naszej naturze. Ludzki umysł nie jest wyposażony w maszynerię odpowiednią do zajmowania się prawdopodobieństwem; ta słabość dotyka nawet ekspertów, a czasem zwłaszcza ich.

Bohater dziewiętnastowiecznych rysunków satyrycznych, brzuchaty burżuj Monsieur Prudhomme, nosił przy sobie wielki miecz, który miał dla niego podwójne zastosowanie: po pierwsze, miał pomagać mu bronić Republiki przed wrogami, a po drugie, pomagać atakować ją, gdyby zechciała zmienić kurs. Ta książka również ma podwójny cel: obronę nauki (będącej promieniem światła we mgle losowości) oraz nękanie naukowców zbaczających z właściwej drogi (większość katastrof bierze się z tego, że naukowcy nie rozumieją zbyt dobrze błędu standardowego albo nie mają pojęcia o myśleniu krytycznym, a także dowiedli, iż nie potrafią poradzić sobie z prawdopodobieństwem w naukach społecznych i nie chcą się pogodzić z tym faktem). Jako praktyk niepewności widziałem zbyt wielu szarlatanów przebranych za naukowców, zwłaszcza za ekonomistów. Najbardziej żałosne ofiary oszustw losowości można znaleźć właśnie w tym gronie.

Jesteśmy pełni nieodłącznych wad — przynajmniej w tym zakresie — ale to zła wiadomość tylko dla utopistów wierzących w wyidealizowaną wizję ludzkości. Wyobrażenia człowieka w dzisiejszym myśleniu są bardzo spolaryzowane, z niewielką gamą odcieni między nimi. Z jednej strony mamy wykładowcę literatury z lokalnej uczelni, cioteczną babkę Irmę, która nigdy nie wyszła za mąż i sypie kazaniami jak z rękawa, oraz autora poradników o tym, jak osiągnąć szczęście w dwudziestu krokach i stać się lepszym człowiekiem w tydzień. To wizja utopijna, kojarzona z takimi myślicielami, jak: Rousseau, Godwin, Condorcet, Thomas Paine, przedstawiciele konwencjonalnej ekonomii normatywnej (w rodzaju tych, którzy każą nam dokonywać racjonalnych wyborów, ponieważ to podobno jest dla nas dobre) i inni. Ci ludzie wierzą w rozum i racjonalność — w to, że powinniśmy przezwyciężać ograniczenia kulturowe na drodze do udoskonalenia rasy ludzkiej — i myślą, że możemy kontrolować naszą naturę oraz przekształcać ją za pomocą nakazów w celu osiągnięcia (między innymi) szczęścia i racjonalności. W zasadzie do tej kategorii zaliczają się także ci, którzy uważają, że lekarstwem na otyłość jest informowanie ludzi, że powinni żyć zdrowo.

Z drugiej strony mamy tragiczną wizję ludzkości, której wyznawcy wierzą w istnienie wrodzonych ograniczeń i błędów ludzkiego myślenia i działania oraz domagają się uznania tego faktu za punkt wyjścia do wszelkich działań indywidualnych i zbiorowych. Do tej kategorii ludzi należą Karl Popper (falsyfikacjonizm i brak zaufania do „odpowiedzi” o charakterze intelektualnym, zwłaszcza udzielanych przez osoby przekonane o tym, że wiedzą coś z absolutną pewnością), Friedrich von Hayek i Milton Friedman (podejrzliwość w stosunku do rządów), Adam Smith (intencje człowieka), Herbert Simon (ograniczenia racjonalności), Amos Tversky i Daniel Kahneman (heurystyka i błędy myślowe), spekulant giełdowy George Soros i inni. Najbardziej niedocenianym jest źle rozumiany filozof Charles Sanders Peirce2, który urodził się o sto lat za wcześnie (to on ukuł termin „omylność nauki”, będący przeciwieństwem „nieomylności papieża”). Nie trzeba chyba dodawać, że koncepcje opisane w niniejszej książce odpowiadają zdecydowanie tej drugiej wizji: mamy wiele wad, ale nie trzeba zadawać sobie trudu, żeby je korygować. Jesteśmy tak ułomni i niedopasowani do naszego środowiska, że możemy po prostu obchodzić własne wady szerokim łukiem. Jestem o tym przekonany, gdyż przez prawie całe moje dorosłe życie i przez cały okres pracy zawodowej toczyła się we mnie zażarta walka między umysłem (niepoddającym się oszustwom losowości) a emocjami (całkowicie zmanipulowanymi przez oszustwa losowości), a jedynym sukcesem, który udało mi się odnieść w tej walce, było obchodzenie emocji, a nie ich racjonalizowanie. Być może wcale nie jesteśmy w trakcie procesu wyzbywania się człowieczeństwa; potrzebujemy przebiegłych sztuczek, a nie głębokiego moralizowania. Jako empirysta (a ściślej mówiąc sceptyczny empirysta) najbardziej na świecie gardzę moralistami i wciąż się zastanawiam, dlaczego ślepo wierzą w nieskuteczne metody. Dawanie innym rad opiera się na założeniu, że to nasz aparat kognitywny (a nie maszyneria emocjonalna) w dużym stopniu kontroluje nasze działania. Przekonamy się, że współczesna behawiorystyka dowodzi nieprawdziwości tego założenia.

Mój kolega Bob Jaeger (który w przeciwieństwie do mnie z filozofa stał się traderem) jeszcze dobitniej wyraża tę dwoistość: są ludzie, którzy myślą, że istnieją łatwe i jednoznaczne odpowiedzi, oraz tacy, według których żadne uproszczenia nie są możliwe bez poważnego zniekształcenia rzeczywistości (Bob uwielbia Wittgensteina, za to nienawidzi Kartezjusza). Jestem oczarowany tym rozróżnieniem, ponieważ uważam, że główne źródło problemu oszustw losowości, czyli fałszywa wiara w determinizm, także wiąże się z redukcją wielowymiarowości zjawisk.

Uproszczenie jest niebezpieczne w takim stopniu, w jakim wierzymy w hasło „nie komplikuj, głuptasie”.

Nie znoszę książek, których zawartość można odgadnąć ze spisu treści (niewiele osób czyta podręczniki dla przyjemności), ale mała podpowiedź dotycząca tego, co nas czeka, wydaje się jak najbardziej na miejscu. Niniejsza książka składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy ostrzeżenia Solona, jako że jego przemowa poświęcona rzadkim zdarzeniom stała się moim życiowym mottem. Jest wypełniona rozważaniami na temat dostrzegalnych i niedostrzegalnych historii oraz nieuchwytności rzadkich zdarzeń (Czarnych Łabędzi). W drugiej omówię szereg błędów myślenia, z którymi się spotkałem (i sam je popełniałem) w czasie mojej kariery w świecie losowości i które nadal mnie zwodzą. Trzecia część stanowi ilustrację moich osobistych zmagań z biologią i zamyka książkę serią podpowiedzi praktycznych (wosk w moich uszach) i filozoficznych (stoicyzm). Przed nastaniem „oświecenia” i epoki racjonalności w naszej kulturze istniało wiele sztuczek, za pomocą których radziliśmy sobie z własną omylnością i kaprysami losu. Starsi ludzie mogą nam pomóc, zdradzając swoje fortele.

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki

1 System Rezerwy Federalnej to amerykański bank centralny — przyp. red.

2 Charles Sanders Peirce (ur. 1839 — zm. 1914), amerykański filozof, autor koncepcji pragmatyzmu i jeden z twórców semiologii. W swych badaniach łączył dorobek wielu dziedzin — filozofii, fizyki, matematyki, psychologii itd. Usunięty z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa — przyp. red.