Читать книгу Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt - Dietmar Ernst - Страница 20

Folgende Formeln liegen der Berechnung der Schiefe zugrunde. Es wird eine Stichprobe als Datengrundlage angenommen:

Schiefe = skewness = g_m =

(1.1.4.1)

m 3	= zentrale Moment 3. Ordnung
σ3	= dritte Potenz der Standardabweichung

Man dividiert also das zentrale Moment 3. Ordnung durch die dritte Potenz der Standardabweichung.

(1.1.4.2)

(1.1.4.3)

Durch den „Korrekturfaktor“ wird der Schätzer für die Schiefe erwartungstreu.

Arbeitsmappe: Case Study Risikomanagement Teil 1 Arbeitsblatt: Schiefe & Wölbung

Berechnung der Schiefe:

Excel-Beispiel: K18=K16/K17

Berechnung der Schiefe mit Hilfe der Excel-Funktion:

Excel-Beispiel: K19=SCHIEFE(D8:D1310)