Читать книгу Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt - Dietmar Ernst - Страница 5

Vorwort

Stimmen zum Buch

Genereller Aufbau des Case Study

Detaillierter Aufbau der Case Study

Philosophie des Buchs

Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN“

Course 1: Risikoanalyse

Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken

Assignment 1: Renditeberechnung

Assignment 2: Erstellung eines Histogramms

Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion

Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)

Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)

Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung

Assignment 6: Berechnung der Varianz

Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz

Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung

Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung

Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung

Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität

Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität

Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten

Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell

Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell

Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell

Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse

Course 2: Quantitative Instrumente im Risikokmanagement

Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie

Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung

Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung

Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung

Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung

Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung

Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit

Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert

Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz

Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen

Assignment 10: Extremwerttheorie

Assignment 11: Risikomaße im Vergleich

Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken

Assignment 12: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko

Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk

Assignment 14: Historische Simulation

Assignment 15: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter

Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter

Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen

Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken

Assignment 18: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Geldmarktfutures und Forward Rate Agreements (FRA)

Assignment 19: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Zinsswaps

Assignment 20: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Optionen (Caplet)

Assignment 21: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Business Plans

Assignment 22: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen

Assignment 23: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Business Plan

Assignment 24: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse

Stichwortverzeichnis

Abbildungsverzeichnis