Читать книгу Институт проблем риска. Образование, наука - В. Б. Живетин - Страница 35

Минимизация рисков — это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: контроль и прогнозирование рисков; определение их вероятных размеров и последствий; разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие тезисы:

– прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

– создание процессов анализа рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

– ответственность и разграничение обязанностей руководителей и сотрудников в реализации четкой политики и механизмов управления рисками;

– координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками;

– анализ возможных потерь, обусловленных факторами риска, и затрат на их нейтрализацию.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками – предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.

Рассмотрим особенности образовательной программы «риск-аналитик».

Риск-аналитик получает знания в области разработки аналитической системы управления банковскими рисками. Эта система обеспечивает коммерческим банкам, банковским системам устойчивость функционирования, формирование прибыли путем максимизации эффективности и безопасности.

Специалисты – риск-аналитики способны создавать аналитические системы управления рисками функционирования банковских систем, в том числе страновых, которые направлены на предотвращение кризисов мировой экономической системы, а также коммерческих банков и страновых банковских систем. Такова их стратегическая цель.

Они осваивают методы реализации стратегической цели, которые включают: построение математических моделей систем минимизации рисков функционирования банковских систем, обладающих изменяющимися во времени структурно-функциональными свойствами. Модели учитывают также: свойства систем контроля, которым присущи случайные погрешности измерения; свойства систем управления, обусловливающие погрешности отклонений реализованной цели от заданной.

Возможности изучаемых методов обусловлены применением структурно-функционального синтеза и анализа банковских систем и позволяют проводить:

1) расчет области безопасных (допустимых) значений финансовых процессов банковских систем;

2) расчет вероятностных показателей рисков и безопасности банковских систем;

3) прогнозирование вероятностных показателей рисков и безопасности;

4) управление вероятностными показателями, ограничивая их значения нормативной величиной.

Теоретико-практические пути оценки рисков включают:

1) оценку, прогнозирование и управление финансовым состоянием банка в целом;

2) оценку финансового риска отдельных функциональных подсистем банка;

3) оценку процентных ставок кредитования;

4) оценку рисков ценообразования.

Сложность построения указанных оценок обусловлена их зависимостью от:

– надежности и достоверности функционирования информационных систем, включенных в оценочную деятельность;

– внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени.

2.1.1. Программа профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Базовые специальности: «Математические методы в экономике»; «Прикладная математика и информатика»; «Прикладная информатика в экономике».

Цель: второй диплом (дополнительная квалификация к небазовой специальности).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Область применения знаний: банковские системы, структуры и инвестиционные компании.

Наименование программ: применение математических методов оценки риска при кредитовании и инвестировании.

Таблица 2.1.1

2.1.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Базовые специальности: «Математические методы в экономике»; «Прикладная математика и информатика»; «Прикладная информатика в экономике».

Цель: второй диплом (дополнительная квалификация к небазовой специальности).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 1,5 года (1500 часов) (небазовые специальности).

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Область применения знаний: банковские структуры и инвестиционные компании.

Наименование программ: применение математических методов оценки риска при кредитовании и инвестировании.

Таблица 2.1.2

Окончание таблицы 2.1.1

2.1.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-менеджер – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-менеджер».

Базовые специальности: «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика в менеджменте»; «Финансы и кредит»; «Экономика и управление на предприятии».

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Срок обучения для небазовых специальностей: 500 часов.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Таблица 2.1.3

Окончание таблицы 2.1.3

2.1.4. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-менеджер – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-менеджер».

Базовые специальности: «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика в менеджменте»; «Финансы и кредит»; «Экономика и управление на предприятии».

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Срок обучения для небазовых специальностей: 1500 часов (1,5 года).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Таблица 2.1.4

Окончание таблицы 2.1.4