Читать книгу Rohstoff-Trading mit System - Carsten Stork - Страница 10

Das systematische Trading könnte sich kaum stärker vom diskretionären Trading im klassischen Stil unterscheiden. Sobald ein Händler eine Position nach einem klar vordefinierten Regelwerk eingeht, wird dieser Trade als systematisch bezeichnet. Ob die Order vollautomatisch durch ein Computerprogramm oder manuell eingegeben wird, spielt in diesem Fall keine Rolle. Der Vorteil des systematischen Tradings ist die vermeintliche Emotionslosigkeit in einem massiven Drawdown (Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauffolgenden Tiefststand), den ein Trading-System, das backgetestet wurde, im Laufe der gehandelten Jahre sicherlich durchmacht. Der Trader, der fünf aufeinanderfolgende Verlust-Trades in einem über Jahre backgetesteten Handelssystem zu verkraften hat, geht besser mit dieser Situation um als der Händler, der mit den identischen Trades, die „aus dem Bauch“ eingegangen wurden, den gleichen Verlust einfährt. Die Märkte tun oft nicht das, was logisch erscheint. Der systematische Trader muss keine Angst vor seiner eigenen Psyche haben. Aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten ist es relativ einfach, selbst geschriebene oder gekaufte Handelssysteme in kurzer Zeit backzutesten. Wir empfehlen, die Backtests nicht über einen längeren Zeitraum als zehn Jahre durchzuführen. Im Zuge der Verlagerung des Präsenzhandels hin zum elektronischen Handel entstand ein neues Zeitalter, sodass es unserer Meinung nach nicht sinnvoll ist, auf ältere Daten zurückzugreifen. Kleinste Veränderungen im Regelwerk des Systems können im Backtest detailliert geprüft und angepasst werden. Als es noch keine Computer gab, wurde ein Backtest mühsam auf Millimeterpapier in tagelanger Schwerstarbeit durchgeführt – heute genügt ein Knopfdruck, und in wenigen Sekunden wird ein Markt mit vielen Parametern backgetestet. Ein erfolgreiches Handelssystem funktioniert idealerweise in mehreren verschiedenen Märkten und kann vom Trader ohne großen Zeitaufwand mit den entsprechenden Programmen 24/7 gehandelt werden. Somit sinkt der Zeitaufwand erheblich und der Trader muss nicht den ganzen Tag vor dem Schirm verbringen. Dadurch werden Wahrnehmungs- und Entscheidungsfehler massiv reduziert.