Читать книгу Всё о распределении активов - Ричард Ферри - Страница 35

• Диверсификация снижает вероятность крупных убытков.

• Ребалансировка активов в портфеле помогает ограничивать риск.

• Корреляции между классами активов не являются статичными.

• Низкая корреляция между классами активов предпочтительна, но ее трудно идентифицировать.

Диверсификация – проверенная временем практика распределения финансового риска по разным инвестициям с целью снижения вероятности крупных потерь. Портфель из 1000 пакетов акций более диверсифицирован, чем портфель из 100 пакетов акций. Распределение активов – такой тип диверсификации, который предусматривает широкое распределение риска по разным рынкам. Распределение активов предполагает оценку ожидаемого риска и доходности в разных сегментах финансовых рынков, изучение того, как эти рынки взаимодействуют между собой на разных отрезках времени, и последующее логичное и методичное выстраивание такого портфеля инвестиций, который представлял бы выбранные инвестором классы активов таким образом, чтобы вероятность достижения поставленной финансовой цели оказалась наибольшей.