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In diesem Modell wird ebenfalls unterstellt, dass ein DLOM vorliegt, insofern der Inhaber eines Vermögenswertes diesen nicht schnell verkaufen kann, ohne erhebliche Wertabschläge akzeptieren zu müssen.42 Ähnlich zu dem zuvor dargestellten Protective-Put-Modell wird in dem Finnerty-Modell ebenfalls unterstellt, dass eine Put-Option auf das zu veräußernde Asset abgeschlossen wird. Zur Quantifizierung des DLOM verwendet Finnerty in seinem Modell eine Asian-Average-Strike-Option. Im Gegensatz zu einem Protective Put basiert der Strike-Preis einer Asian-Average-Strike-Option auf dem arithmetischen Mittelwert der Krypto-Asset-Preise über die Laufzeit der Option.